股指期貨負(fù)基差好不好

1、增加交易成本：負(fù)基差下，股指期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者想進行對沖交易，就需要購買期貨合約。再加上期貨合約的交易費用、保證金等成本，會增加交易成本。

2、不利于期貨市場的發(fā)展：負(fù)基差可能會使得期貨市場的交易量下降，影響市場的活躍度。這可能會導(dǎo)致期貨市場的發(fā)展受到影響，甚至可能使得期貨市場的發(fā)展停滯不前。

3、增加交易風(fēng)險：負(fù)基差可能會增加交易風(fēng)險，因為期貨價格低于現(xiàn)貨指數(shù)，如果投資者對市場走勢判斷錯誤，可能會在交易中出現(xiàn)虧損。

4、提供套利機會：負(fù)基差下，可能會出現(xiàn)現(xiàn)貨和期貨之間的套利機會。投資者可以利用這些套利機會獲取收益，但需要注意風(fēng)險控制。

需要注意的是，股指期貨負(fù)基差并不一定意味著市場處于負(fù)向市場，具體情況需要根據(jù)市場供需關(guān)系、季節(jié)性因素、政策影響等多種因素綜合分析。投資者需要根據(jù)市場情況、自身風(fēng)險承受能力等因素，制定合適的交易策略，并嚴(yán)格控制風(fēng)險。

期貨基差大說明什么

你好，期貨基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格，期貨基差大說明現(xiàn)貨價格高于期貨價格，說明當(dāng)市場商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺，供不應(yīng)求的現(xiàn)象，或者其他原因?qū)е率袌鰧ξ磥砩唐穬r格不看好。

基差的內(nèi)涵是由現(xiàn)貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構(gòu)成的價格差異所決定的。

一、基差對市場的影響

1、基差為負(fù):在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風(fēng)險的原因，基差一般應(yīng)為負(fù)數(shù)，即現(xiàn)貨價格應(yīng)小于該商品的期貨價格。

2 基差為正數(shù):當(dāng)市場商品供應(yīng)出現(xiàn)短缺，供不應(yīng)求的現(xiàn)象時，現(xiàn)貨價格高于期貨價格。

3 基差為零:當(dāng)期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

二、基差對套期保值的影響

1、買入套期保值(買入期貨，賣出現(xiàn)貨)：基差變?nèi)跤?/p>

2、賣出套期保值(賣出期貨，買入現(xiàn)貨)：基差變強盈利。

所以綜合來看，基差大是好事嗎?需要結(jié)合具體情況具體分析。

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